Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- В учебном центре Центрального банка в рамках исполнения постановления главы государства «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» и совместного проекта с федеральным банком Германии Deutsche Bundesbank организован трехдневный семинар на тему «Анализ системного риска и макропруденциальный надзор».

Перед участниками семинара, в частности специалистами банковского надзора и информационных технологий выступили эксперты Bundesbank Томас Жабс и Хеннинг Рейдигер.

Доклады зарубежных экспертов в основном охватывали вопросы по организации и осуществления банковского надзора, информационным технологиям и обеспечению их беспрерывной работы, устанавливаемым требованиям в сфере банковского кредитования, оценке рисков и их снижению в деятельности банка, а также проведения стресс-тестов.

Актуальность темы семинара обусловлена тем, что повышение устойчивости банковских систем стала необходимостью в условиях еще продолжающегося глобального финансового кризиса, так как устойчивость банковской системы важный фактор для макроэкономической стабильности и для поступательного развития банковского сектора страны.

Отмечено, что Центральный банк при исполнении своих функций опирается на международные стандарты, в частности принципам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. Предпринимаемые меры Центрального банка по регулированию деятельности банковской системы и пруденциальному надзору стали основой по устранению выявленных недостаток и предотвращению возможных проблем в деятельности банков. Именно эти факторы стали прочным фундаментом устойчивого развития отечественной банковской системы, несмотря еще на продолжающейся мировой финансовый кризис.

В настоящее время Центральный банк вводит в практику проведение стресс-тестов – комплекс методов оценки воздействия на финансовое положение банков, как ответную меру к мировому финансовому кризису. Методы стресс-тестирования интенсивно развиваются, в их состав включаются макроэкономические показатели, используются статистические методы, в том числе эконометрические модели. Наличие практики стресс-тестирования выдвинуто в документах Базельского комитета о достаточности капитала по рыночным рискам и он превратился необходимой составляющей частью систем управления риска.

Центральный банк играет ключевую роль при определении критериев проведения стресс-тестов и в разработке моделей внедрения инструментов стресс-тестирования, а также обеспечения повышения его эффективности. В процессе тестирования оценивается готовность банковских портфелей к возможной худшей ситуации, выявляется его слабые стороны, прорабатывается дальнейшая стратегия поведения.

В ходе семинара немецкие эксперты при оценке банковских рисков и в проведении стресс-тестов основной акцент сделали таким вопросам как риск ликвидности, операционная деятельность, продажа банковских продуктов, определение рыночной цены, кредитование, управление рисками, и их влияние на активы и рентабельность банков.

На семинаре широко обсуждались вопросы надзора информационных технологий банков, в частности организация информационных технологий (управление рисками информационных технологий, нанятие внешних подрядчиков (outsourcing); инфраструктура информационных технологий (оборудование, система, рабочие станции и обработка сведений); программы информационных технологий (наличие, качества сведений, безопасность, создание новых программ и процессы изменения); а также обеспечения управления непрерывности бизнеса.

Участники семинара обменялись мнениями с немецкими экспертами и по другим вопросам, касающихся надзора банковской деятельности.